R Расчет линейной регрессии в скользящем окне котировок


Трейдеры особо не заморачиваются с математическими терминами. Поэтому, когда они говорят о линейной регрессии, это не значит, что речь пойдет о некой прямой. Имеется ввиду кривая, построенная по последним значениям линейных регрессий, построенных в скользящем окне определенного периода котировок.
Ближе к делу... В пакете TTR есть функция rollSFM, которая поможет нам вычислить значения этой кривой.

library(quantmod)
getSymbols('SPY')
reg <- rollSFM(Cl(SPY), seq(nrow(SPY)), 60)
rma <- reg$alpha + reg$beta * seq(nrow(SPY))

Комментарии

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

R Установка библиотеки rusquant

Для R написана отличная библиотека, предназначенная для количественного анализа финансовых рынков - quantmod . Для российских трейдеров существует дополнение к этой библиотеке - rusquant , которая позволяет получать данные для анализа с сайта Финам. К сожалению автор не успевает выкладывать свежие сборки rusquant под каждый новый релиз R. В этой связи возникают трудности с установкой библиотеки. У меня получилось установить rusquant следующим образом: Ставим quantmod из бинарных пакетов, чтобы в дальнейшем не было проблем с зависимостями. install.packages ( "quantmod" ) Ставим rusquant из исходников install.packages ( "rusquant" , repos= "http://R-Forge.R-project.org" , type= "source" )
Далее...

Структура базы данных (файловой версии)

Приведённая информация необходима для лучшего представления о внутренней организации информационной базы данных для 1С в целях администрирования: копирования данных, архивирования 1С базы данных, очистки и восстановления информации, резервного копирования 1С. Основу 1С базы данных составляют пары файлов: файлы .dbf (таблица) и файлы .cdx (индекс), в которых хранится информация, структурированная по объектам метаданных в конфигурации 1C. Для примера, в конце раздела приведён список файлов Комплексной конфигурации. О структуре базы данных для 1С, а также о структуре самих таблиц можно узнать из файла словаря данных 1Cv7.DD , открыв его любым текстовым редактором. В отличие от файловой версии 1С базы данных, SQL-версия хранит свои таблицы отдельно на сервере MS SQL Server, поэтому отсутствуют файлы .dbf и файлы .cdx , а словарь данных имеет наименование 1Cv7.DDS. В каталоге информационной базы размещаются: 1Cv7.MD Файл конфигурации  1Cv7.DD Файл словаря данных  1Cv7.CFG Сохра
Далее...

Настройка ASP.NET 2.0 в IIS

Изображение
Многие сталкиваются с проблемой неработающего ASP.NET на IIS. Я решаю вопрос следующим образом. 1. Устанавливаем ASP.NET версии 2.0.50727 и обновляем сопоставления сценариев в корне метабазы IIS и на более низких уровнях. C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -i  2. Выбираем используемую версию ASP.NET в форме свойств веб-узла 3. Разрешаем использование расширения ASP.NET в IIS Проверяем, должно работать!
Далее...