Каблуков.NET

Если Вы хотите задействовать все мощности вашего компьютера для распараллеливания вычислений вашего R-кода, то сделать это проще простого. Всё, что нужно - зарегистрировать то количество ядер, которое Вы хотите использовать. Делается это с помощью команды  registerDoMC() . Например, registerDoMC (4)      #зарегистрировать 4 ядра Для работы этой функции нужно загрузить пакет doMC: library(doMC) Но есть одна маленькая проблемка, которая на буржуйском звучит так:  The multicore functionality currently only works with operating systems that support the fork system call ( which means that Windows isn’t supported ). Так что все переходим на Linux. Полезные ссылки: Getting Started with doMC and foreach

Не буду вдаваться в подробности назначения аргументов функции addTA. Сразу покажу код chartSeries ( SPFB.RTS [ "2014-01-20" ] , TA= NULL ) addTA ( SPFB.RTS$Level.h1 , on= 1 , type= "p" , col = "red" , pch= "_" ) addTA ( SPFB.RTS$Level.l1 , on= 1 , type= "p" , col = "green" , pch= "_" )

Трейдеры особо не заморачиваются с математическими терминами. Поэтому, когда они говорят о линейной регрессии, это не значит, что речь пойдет о некой прямой. Имеется ввиду кривая, построенная по последним значениям линейных регрессий, построенных в скользящем окне определенного периода котировок. Ближе к делу... В пакете TTR есть функция rollSFM , которая поможет нам вычислить значения этой кривой. library ( quantmod ) getSymbols ( 'SPY' ) reg <- rollSFM ( Cl ( SPY ) , seq ( nrow ( SPY ) ) , 60 ) rma <- reg$alpha + reg$beta * seq ( nrow ( SPY ) )

Разрешение экрана, которое использует загрузчик Ubuntu 12.04 (grub2), обычно слетает после установки проприетарных драйверов nvidia. На моём ноутбуке вместо положенных 1280x800 я увидел 640x480. По большому счету на работу системы не влияет. Но ради эстетических соображений можете поправить конфигурационный файл загрузчика /etc/default/grub . А именно, раскомментируйте следующую строчку и укажите правильное разрешение: #GRUB_GFXMODE=640x480 Не забудьте выполнить sudo update-grub .

В пакете zoo есть отличная функция  na.locf , которая подставляет вместо NA ближайшее предшествующее определенное значение. Продемонстрирую на примере: # будет возвращен вектор 1 1 1 2 2 2 2 3 3 na.locf ( c ( 1 , NA , NA , 2 , NA , NA , NA , 3 , NA ) ) Причем, если в функцию передать значение fromLast = TRUE , то вместо NA будет устанавливаться ближайшее следующее определенное значение: # вернёт вектор 1 2 2 2 3 3 3 3 na.locf ( c ( 1 , NA , NA , 2 , NA , NA , NA , 3 , NA ) , fromLast = TRUE )

Для R написана отличная библиотека, предназначенная для количественного анализа финансовых рынков - quantmod . Для российских трейдеров существует дополнение к этой библиотеке - rusquant , которая позволяет получать данные для анализа с сайта Финам. К сожалению автор не успевает выкладывать свежие сборки rusquant под каждый новый релиз R. В этой связи возникают трудности с установкой библиотеки. У меня получилось установить rusquant следующим образом: Ставим quantmod из бинарных пакетов, чтобы в дальнейшем не было проблем с зависимостями. install.packages ( "quantmod" ) Ставим rusquant из исходников install.packages ( "rusquant" , repos= "http://R-Forge.R-project.org" , type= "source" )