R Расчет линейной регрессии в скользящем окне котировок
Трейдеры особо не заморачиваются с математическими терминами. Поэтому, когда они говорят о линейной регрессии, это не значит, что речь пойдет о некой прямой. Имеется ввиду кривая, построенная по последним значениям линейных регрессий, построенных в скользящем окне определенного периода котировок. Ближе к делу... В пакете TTR есть функция rollSFM , которая поможет нам вычислить значения этой кривой. library ( quantmod ) getSymbols ( 'SPY' ) reg <- rollSFM ( Cl ( SPY ) , seq ( nrow ( SPY ) ) , 60 ) rma <- reg$alpha + reg$beta * seq ( nrow ( SPY ) )